BRIC Project
# clear workspace
##rm(list=ls())getting the current WD
getwd()[1] "/Users/Manu/Documents/GitHub/bric_ap_project"changing the WD
setwd("/Users/Manu/Desktop/TUM_Master_Mgt_Technology/TUM_SS_21/Empirical Asset Pricing seminar/Seminar Thesis/BRIC_data")The working directory was changed to /Users/Manu/Desktop/TUM_Master_Mgt_Technology/TUM_SS_21/Empirical Asset Pricing seminar/Seminar Thesis/BRIC_data inside a notebook chunk. The working directory will be reset when the chunk is finished running. Use the knitr root.dir option in the setup chunk to change the working directory for notebook chunks.# loading libraries
library(data.table) # extension of the data.frame package. It is widely used for fast aggregation of large datasets, low latency add/update/remove of columns, quicker ordered joins, and a fast file reader.
library(dplyr) # data manipulation package
library(lubridate)
library(zoo) # methods for totally ordered indexed observations. It aims at performing calculations containing irregular time series of numeric vectors, matrices & factors
library(stats)
Data column descriptions (Worldscope): https://www.professors.wi.tum.de/fileadmin/w00bca/fm/Worldscope_Data_Definition_Guide_Issue_15.pdf
# loading R.data BRIC monthly
load("/Users/Manu/Desktop/TUM_Master_Mgt_Technology/TUM_SS_21/Empirical Asset Pricing seminar/Seminar Thesis/BRIC_data/BRIC_monthly.RData")
# loading R.data BRIC monthly
load("/Users/Manu/Desktop/TUM_Master_Mgt_Technology/TUM_SS_21/Empirical Asset Pricing seminar/Seminar Thesis/BRIC_data/BRIC_static.RData")
# loading R.data BRIC monthly
load("/Users/Manu/Desktop/TUM_Master_Mgt_Technology/TUM_SS_21/Empirical Asset Pricing seminar/Seminar Thesis/BRIC_data/BRIC_yearly.RData")str(BRIC.monthly)Classes ‘data.table’ and 'data.frame': 5525758 obs. of 13 variables:
$ Id : Factor w/ 96201 levels "130022","130038",..: 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ...
$ country: chr "BRA" "BRA" "BRA" "BRA" ...
$ Date : Date, format: "1979-12-31" "1980-01-31" ...
$ MV : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ MV.USD : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ RET : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ RET.USD: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ PCH : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ PCH.USD: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ UP : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ NOSH : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ AF : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ ym : 'yearmon' num Dec 1979 Jan 1980 Feb 1980 Mar 1980 ...
- attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
- attr(*, "sorted")= chr "Id"str(BRIC.static)Classes ‘data.table’ and 'data.frame': 11783 obs. of 41 variables:
$ GEOGN : chr "BRAZIL" "BRAZIL" "BRAZIL" "BRAZIL" ...
$ GEOLN : chr "BRAZIL" "BRAZIL" "BRAZIL" "BRAZIL" ...
$ NAME : chr "ACOS VILL ON DEAD - DELIST07/02/11" "CASA ANGLO ON 1000 DEAD - BRUPT.28/03/00" "CENTRAIS ELECTRICAS DE SANTA CATAR ON" "AMPLA ENERGIA E SERVICOS ON" ...
$ ECNAME : chr "ACOS VILLARES SA" "CASA ANGLO" "CENTRAIS ELETRICAS DE SANTA CATARINA SA" "AMPLA ENERGIA E SERVICOS SA" ...
$ ENAME : chr "ACOS VILL ON DEAD - DELIST07/02/11" "CASA ANGLO ON 1000 DEAD - BRUPT.28/03/00" "CENTRAIS ELECTRICAS DE SANTA CATAR ON" "AMPLA ENERGIA E SERVICOS ON" ...
$ PNAME : chr "ACOS VILL ON 1000" NA NA "AMPRA ENERG ON 1000" ...
$ TYPE : chr "EQ" "EQ" "EQ" "EQ" ...
$ MAJOR : chr "Y" "Y" "Y" "Y" ...
$ ISINID : chr "P" "P" "P" "P" ...
$ GGISN : chr "BR" "BR" "BR" "BR" ...
$ PCUR : chr "C" "C" "C" "C" ...
$ EXNAME : chr "Sao Paulo" "Sao Paulo" "Sao Paulo" "Sao Paulo" ...
$ ESTAT : chr "DEAD" "DEAD" "ACT." "ACT." ...
$ ICBSUC : int 1757 5373 7537 7535 3722 7537 2713 3355 8355 3577 ...
$ INDG : int 56 87 96 169 59 96 98 63 102 71 ...
$ INDM : chr "Iron & Steel" "Broadline Retailers" "Alt. Electricity" "Con. Electricity" ...
$ WC06011: int 5291 7020 8220 8220 4992 8592 1320 NA NA 4670 ...
$ WC07021: int 3312 5311 4911 4911 3965 4911 3721 NA NA 2011 ...
$ WC07022: int 3316 6141 4924 NA 2844 6719 4581 NA NA 2075 ...
$ WC07023: int 6719 6021 6719 NA 3421 NA 3728 NA NA 2015 ...
$ WC07024: int NA NA NA NA 3561 NA 8249 NA NA NA ...
$ WC07025: int NA NA NA NA 3262 NA NA NA NA NA ...
$ WC07026: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC07027: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC07028: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC07040: chr "1757" NA "7537" "7535" ...
$ WC07041: 'integer64' num 2.53e-314 2.64e-314 2.92e-314 2.92e-314 2.67e-314 ...
$ ISIN : chr "BRAVILACNOR1" "BRCABRACNOR3" "BRCLSCACNOR6" "BRCBEEACNOR3" ...
$ LOC : chr "BRAVIL3" "BRCABR3" "BRCLSC3" "BRCBEE3" ...
$ SECD : chr "2006341" "2177225" "B19PKR9" "2160902" ...
$ MNEM : chr "BR:AV3" "BR:CA3" "BR:CL3" "BR:CJ3" ...
$ A4NAME : chr NA NA NA NA ...
$ IBTKR : chr "@:@7AE" NA NA "@:@7C8" ...
$ BDATE : Date, format: "1990-02-05" "1991-01-30" ...
$ ESBDT : Date, format: NA NA ...
$ TIME : Date, format: "2011-02-04" "1999-01-28" ...
$ EDATE : Date, format: NA NA ...
$ WC18272: int 1944 1913 NA 1883 NA 19620611 19690819 NA NA NA ...
$ WC07015: Date, format: "2011-02-07" "2000-03-30" ...
$ Id : chr "130117" "130139" "130143" "130147" ...
$ country: chr "BRA" "BRA" "BRA" "BRA" ...
- attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
- attr(*, "sorted")= chr "GEOGN"str(BRIC.yearly)Classes ‘data.table’ and 'data.frame': 459498 obs. of 105 variables:
$ Id : Factor w/ 96201 levels "130022","130038",..: 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 ...
$ country: chr "BRA" "BRA" "BRA" "BRA" ...
$ ICBSUC : int 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 1757 ...
$ WC07021: int 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 3312 ...
$ YEAR : int 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 ...
$ W05651 : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ W08006 : num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01001: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC01051: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01075: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01076: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01084: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01101: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01151: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01201: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01230: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01245: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01249: Factor w/ 523677 levels "209033","220729",..: NA NA NA NA NA NA NA 932 932 3653 ...
$ WC01250: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01251: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01255: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01266: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01271: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC01301: int NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01401: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01451: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01501: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01505: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01551: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC01651: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02001: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02005: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02051: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02099: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02101: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02140: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC02201: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC02214: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC02301: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 3 ...
$ WC02501: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 2 ...
$ WC02999: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 3 ...
$ WC03040: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03051: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03054: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03060: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC03063: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC03069: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC03101: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03151: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03251: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03255: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03262: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC03263: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03351: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03426: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03451: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03480: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03495: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC03501: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03995: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 1 ...
$ WC03999: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 3 ...
$ WC04055: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04100: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04101: int NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 ...
$ WC04199: int NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 ...
$ WC04201: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC04251: num NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 ...
$ WC04551: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC04601: num NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 ...
$ WC04751: num NA NA NA NA NA NA NA NA 0 0 ...
$ WC04825: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04826: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04827: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04828: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04829: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04830: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC04860: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC05001: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC05101: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC05202: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC05301: num NA NA NA NA NA ...
$ WC05350: Factor w/ 4261 levels "","29.06.1999",..: NA NA NA NA NA NA NA 336 337 140 ...
$ WC05376: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC05401: int NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC05476: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC05491: num NA NA NA NA NA NA NA 0 0 0 ...
$ WC05505: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC05508: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC05651: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC05905: Factor w/ 9289 levels "","01.03.2017",..: NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC06798: int NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC07011: int NA NA NA NA NA NA NA 5115 9961 9702 ...
$ WC07210: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC08001: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC08002: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC08004: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC08006: num NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA ...
$ WC08256: num NA NA NA NA NA ...
$ WC08301: num NA NA NA NA NA ...
[list output truncated]
- attr(*, ".internal.selfref")=<externalptr>
- attr(*, "sorted")= chr "Id"head(BRIC.yearly)TO DO’s:
# construct value-weighted market
##VWM <-merge(Data_Excursus1[,-c("Date")],
## BRIC.monthly,by="ym")